Қаржы агенттігі банк секторын климаттық стресс-тестілеуден өткізді

АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі банк секторына 2024 жылғы алғашқы климаттық стресс-тестілеуді аяқтады. Бұл туралы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі мәлім етті. 

- Талдау аясында физикалық және өтпелі тәуекелдер қарастырылды. Нақты тәуекелдерге құрғақшылық, қатты ыстық және су тасқыны түрінде көрінетін жаһандық жылынудың салдары жатқызылды. Өтпелі тәуекелдер көміртексіздендіру жағдайында Қазақстан экспортына деген сұраныстың төмендеуімен, экологиялық стандарттардың қатаңдатылуымен және ЕО трансшекаралық көміртегі тетігінің (CBAM) әсерімен байланысты, - делінген хабарламада.

Стресс-тестілеуге банк жүйесі активтерінің 85%-ын құрайтын 11 банк қатысқан. Тестілеу үш жылдық кезең мен екі сценарийді қамтыған. 

Базалық сценарий климаттық шараларды орындауды және температураның өсуін 1,5°C-қа дейін шектеуді көздеді. Бұл жағдайда жағымсыз әсерлер қалыпты болып, елде экономиканы бейімдеуге және жаңартуға уақыт қалар еді.

Стрестік сценарийде шығарындыларды азайту шаралары жеткіліксіз болған кезде температураның 3°C-қа дейін көтерілуі көзделген. Нәтижесінде неғұрлым ауыр климаттық құбылыстарды және халықаралық шектеулердің күшеюін білдіреді, бұл банктердің жиынтық капиталының 17,4%-дан 14,2%-ға дейін төмендеуіне әкеледі. Негізгі қысым кредиттік және нарықтық тәуекелдердің өсуіне байланысты қалыптасты, бұл ретте капитал жеткіліктілігінің деңгейі ең төмен талаптардан айтарлықтай жоғары болып қала берді.

Әдіснама климаттық факторлардың салалар мен қарыз алушыларға әсерін бағалаудың жеке тәсілін, сондай-ақ макроэкономикалық факторлардың әсерін жиынтық бағалау үшін портфельдік тәсілді қамтыды.

Нәтижелер ірі корпоративтік қарыз алушылардың портфеліне тәуекелдердің көбірек келетінін көрсетті. Тәуекел деңгейі жоғары кредиттердің үлесі (2-саты) 2,6%-дан 21,2%-ға дейін, ал проблемалық кредиттердің үлесі (3-саты) 10,5%-дан 15%-ға дейін өсті. Бұл ретте 1-сатыдағы қарыздар бойынша дефолт ықтималдығы 4%-дан 5,6%-ға дейін ұлғайды. Резервтердің негізгі өсуі құрылыс (41%) және өңдеу өнеркәсібі (21%) салаларына тиесілі болды.

Ұжымдық портфельдерде проблемалық кредиттер үлесінің өсуі шағын және орта бизнес (+5,6 п.т.), сондай-ақ тұтынушылық кредит беру (+8,2 п.т.) сегменттерінде байқалады.

«Жүргізілген климаттық стресс-тестілеу жаһандық климаттық өзгерістер мен көміртексіздендіру саясатының банк жүйесінің орнықтылығына қалай әсер ететінін жан-жақты бағалауға мүмкіндік берді. Алынған нәтижелер сектордың туындайтын тәуекелдерге бейімделу үшін жеткілікті қауіпсіздік қорының бар екенін растады», - деп атап өтті Агенттік Төрағасының бірінші орынбасары Тимур Әбілқасымов.

Айта кетейік, Қаржы агенттігі борыш жүктемесін азайтуға бағытталған жаңа қаулы жобасын ұсынды.